На приложенных скринах ....
Процесс формирования инструментария и оттачивания анализа в несколько итераций привёл к определённому набору индикаторов с некоторыми доработками. В базе:
- канал Дончяна,
- RSI (Relative Strength Index).
с уважением,
Сергей
Тёзка снова здравствуй!
Дончян и RSI - линейные индикаторы, учитывающие N-период, они не дают качественную характеристику быстро или медленно идём, точнее дают, но к "прошлому" шагу.
Это те же мувинги в стопитсоттысячной вариации.
Доброго времени, Сергей!
Для начала, все предыдущие сообщения были ответами на конкретные вопросы. Причём "в общих чертах поподробнее" написал про историю разработки, какие области знания при этом затрагивал, какие задачи решал. Просто нужно внимательно прочитать, это же не так сложно
Конечно, была ожидаема реакция от недоумения до саркастично-презрительного "фи".
У меня нет цели кого-то переубеждать, разводить критику методов Ганна (особенно учитывая, что многое базируется на его предложениях) или ещё каким-либо образом подталкивать к холиварам вокруг "правильности или крутизны" методов. Повторю, моя работа и полученные результаты в создании собственной системы анализа были направлены на упрощение с сохранением, а местами и увеличением, эффективности.
Теорию, обоснование методов анализа, пересечение с методами Ганна и прочее озвучивать не стану. На это есть семинары
За счёт того, что в базе анализа лежат одни и те же либо схожие принципы, у меня есть возможность легко переключаться с одних методов на другие. Потому что имеется понимание "что, зачем и когда" применяется.
Например, Ганн регулярно писал о необходимости сравнения силы/слабости покупок и продаж через параметры построенных свингов (длительности по цене и времени). Вопрос: здесь нет обращения к прошлому, нет "окна" ретроспективы? Что нужно сделать в рамках методов деда:
- построить индикатор тренда (свинги). Есть на выбор два вида: периодный (1-3-баровый) или пространственный (n-пунктов). Известные всем аналоги: зигзаг в разных модификациях, ренко, каги и прочее.
- при необходимости группировать свинги в структуры (тенденции), взять их параметры.
- сравнить значения между собой: на чьей стороне перевес, силу действия по цене и времени.
- определить, когда наступит момент (индикация) ослабления одной и усиления другой стороны рынка. Чётких и однозначных показателей для этого нет - всё сравнение происходит в поле относительности.
- принятие торгового решения осуществляется после "проявления рынком своих намерений".
Вся техническая сложность лежит в первых пунктах, решается автоматизацией. Поигрушки с числами из полученных параметров даже касаться не будем.
Аналитическая сложность заключается в том, что необходимо приложить достаточно ментальных усилий для сравнения параметров - математические манипуляции с числами очень затратная операция для нашего мозга. Может лучше высвободить этот ресурс на что-то другое?
Берём индикатор RSI, параметр окна расчёта не имеет особого значения, т.к. его увеличение/уменьшение только сжимает/расширяет амплитуду колебаний, если мы рассматриваем его только в контексте анализа силы/слабости сторон рынка. Особенность расчёта данного типа индикаторов (осциллятор, колеблющийся в определённых границах) позволяет нам получить простую и наглядную картину по рассматриваемому вопросу. При этом линия осциллятора предельно легко соотносится с Индикатором тренда Ганна, построенным по 1-3-баровым свингам.
Напоминаю задачи, которые решал в ходе своих разработок:
- устранение зависимости от графических возможностей платформ
- лёгкость переключения между ТФ и инструментами при сохранении аналитической информации
- инструменты анализа должны быть в базовой комплектации торговых платформ
- легкость и простота настройки, применения.
В данном случае достаточно подробно расписан только один из моментов применения инструмента и области анализа, которую он покрывает. При этом мы получаем именно качественные характеристики не только прошлых движений, но и текущей ситуации!
Точно также можно пройтись, например, по углам Ганна и мувингам или лучше лентам Боллинджера для полноты сравнения. От последних в итоге сам отказался, т.к. образовалось некоторое излишество в одной части анализа и недобор в другой.
Вернёмся к постоянным, настойчивым рекомендациям Ганна следить за вершинами и основаниями, образующимся на рынке, а также к пропорциональным частям, уровням от этих движений. Поприветствуем Price Channel или канал Дончяна. С небольшой обработкой напильником получаем требуемое (уровни вершин/оснований), с дополнением в виде свинговой структуры и кратных значений.
Остаются только риторические вопросы по поводу собственных целей в трейдинге, готовности получить результат в определённый срок и с приложением определённых усилий (в ходе изучения/освоения и в процессе торговли). Если хотя бы на них дадите себе ответ, то взгляды на многие вещи, уверен, кардинально поменяются.
Всё сказанное нисколько не умаляет Ганна как автора, трейдера и аналитика. Слепой фанатизм и нежелание прилагать хоть сколько-то усилий для расширения своего кругозора, для формирования рационального и логически строгого мышления - проблема не деда, а тех, кто берётся за изучение его работ. По сути, это игнорирование призывов самого Ганна заниматься собственным образованием, формированием собственного подхода.
Данный раздел форума посвящён методам Ганна, участники разбираются именно с ними, потому все мои сообщения в основном и относятся к этой тематике. Однако, только единицы обращают внимание на все расширения и дополнения, которые стараюсь ненавязчиво давать. В вашем праве и силах брать либо отвергать предложенное. Если что-то вызывает удивление, замешательство или приводит в иное ненормальное состояние, значит вы не видите всей картины или сами себе не даёте шанса взглянуть шире.
с уважением,
Сергей
