Торгуем паттерны

[D!m@n]

Вот отрывок из моего поста на форуме Лайта:
Вкратце о том что я вынес для себя о торговле паттернами, по прочтении ветки на пауке:

Паттерн - это своего рода шаблон, регулярно повторяющаяся рыночная ситуация, которая может быть однозначо выделена из "жизни" рынка, классифицирована и главное использована для получения дохода, причём дохода основанного на матпреимуществе.

Сентимент - это настрой участников рынка совершать определённые действия, драйвить цену например или брать прибыль. В основе рыночных паттернов лежит именно сентимент участников рынка, таким образом анализируя сентимент трейдеров в различные моменты, можно выделить, обнаружить, найти рыночные паттерны.

Фильтры - это набор дискретных правил для анализа рынка, с их помощью происходит поиск паттернов на массиве рыночных инструментов. Причём в качестве фильтра нельзя использовать индикаторы, имеющие "память", типа тех же мувингов.

Вообще же паттерн можно разбить на две части, одна, первая, служит для его идентификации, по ней мы определяем, его зарождение и формирование соответствующего сентимента на рынке, ну а вторая часть - это часть на которой мы входим в рынок с целью получить зелёных енотов Cool Причём для каждого паттерна определяются свои строгие параметры тейк - профита, стопа, максимальное время его реализации, по истечении которого позиция закрывается не зависимо от того прибыльна она или убыточна. Это позволяет нам осуществить строгое тестирование паттерна на истории, с определением размера получаемого нами при его розыгрыше матпреимущества.
Важно учитывать то что прибыльность паттерна может зависеть от фазы рынка, поэтому время от времени его придётся выводить из игры, в ожидании нужной нам фазы рынка. Определить же момент вывода можно измеряя среднюю прибыльность паттерна, по достаточной выборке сделок, как минимум 150 - 200 торговых операций. Как только она опустилась ниже определённой величины - выводим паттерн из игры, как только поднялась до заданной величины (продолжаем торговать паттерн и по его выводу из активной торговли, в уме) вводим его обратно в торговлю.
Для поиска паттернов удобно использовать сканеры, которые можно легко написать для МТ, в качестве простого скрипта.

[Paha]

Привет!
А что тогда использовать - в качестве фильтров, если не индикаторы?

[D!m@n]

Вообще говоря паттерны дело очень тонкое, изначально ведь Нео (один из создателей данной методики) их применял на стоках, т.е. рынке акций. Я же думаю о их применении на форексе. Самое главное здесь применить временной подход, т.е. искать паттерны на определенном временном отрезке. Ну и искать их надо на часовках не больше, но и не меньше, по моему. При этом мы избавляемся от пагубной экстраполяции прошлого в будущее, которая заставляет сливаться множество советников и торговых систем, ведь мы просто ищем сходные рыночные ситуации на коротких временных интервалах. Обобщая можно сказать так: если сравнить рынок например с живым организмом, хотя бы и с человеком, т.е. принять его субьективность, логично предположить что в определенное время есть большая вероятность что он будет делать то или иное действие, в самом деле если время допустим 19.00 и вы на кухне логично предположить что вы ужинаете, конечно это может быть и не так, но чаще будет так. И с рынком аналогично в одно время -- например время одной сессии будут реализовываться схожие ценовые формации -- паттерны, причем по началу такой формации -- паттерна можно будет определить его конец, идентифицировав сам паттерн.

[D!m@n]

Привет!
А что тогда использовать - в качестве фильтров, если не индикаторы?

А в качестве фильтров надо использовать соотношения свечей формирующих паттерн, общее движение рынка в предыдущюю торговую сессию, время -- для форекса... Нео использовал еще обьемы но на форексе нет обьемов, увы, только тиковый суррогат... Да и еще паттерны -- это небольшое сочетание свечек, на весь паттерн должно быть не больше 3-4 свечей.

[awk501]

где то встречал   индикатор с паттернами  ,прогнал на истории довольно прикольно.  только параметров не вспомню

[D!m@n]

Вот скажем так условный пример паттерна (а может это он и есть?). В прямоугольнике -- 4 свечи, они составляют паттерн, видно время реализации паттерна -- с 23.00 до 2.00. Как идентифицировать паттерн? Допустим по первым трем свечкам, после чего открыться в направлении третьей -- стоп временной, тейк профит можно выставить так чтобы попытаться зацепить тень свечи. В любом случае позиция закрывается после формирования последней, четвертой свечи паттерна. Также можно обратить внимание на сильный обвал курса в конце американской сессии, вполне вероятно что столь сильное движение курса вниз перед формированием этого паттерна, является необходимым условием формирования данного паттерна...

[D!m@n]

Вообще говоря почему именно паттерны? Я сторонник такого теоретического подхода к рынку, когда его условно говоря можно сравнить с биологической системой, да ведь он и образован людьми если уж на то пошло. А все биологические системы во первых субъективны, а во-вторых не поддаются экстраполяции, т.е. поддаются -- на ограниченном участке, только ведь надо знать где эти границы... Сравним рынок с человеком, я думаю это позволительно при моем подходе. Давайте возьмем наш день, каждый может взять свой и разрежем его на минутки, пятиминутки, часовки, четырехчасовки... И для каждого разреза поставим в соответствие движение совершенное нами на этом интервале, т.е. допустим в эту часовку мы сидим на работе, движение мало (условно, у кого-то наоборот велико ), а в другую -- идем пешком домой -- движение велико и так далее... А теперь попробуем по такому графику предсказать чужие движения, много у нас получится? А ведь именно этим мы и занимаемся на рынке -- грубо говоря пытаемся экстраполировать прошлые движения в будущее. Результат? 98% сливаются, а может и больше на самом деле... Таким образом можно уверенно утверждать -- имеющихся у нас данных недостаточно для экстраполяций, вот если бы еще и видеть обьект предсказаний -- как например в нашем примере с движениями человека, тогда наверное можно было бы делать точные предсказания, достаточно точные. Но у нас этих данных нет, только цена и время. Значит нужен другой путь. Например паттерны. В самом деле возьмем допустим время -- 18.00, пусть в это время наш человек в примере ужинает, следовательно его движения невелики и грубо говоря периодичны -- пищу достать, приготовить, съесть, посуду помыть... И они будут регулярно повторяться! Следовательно их можно предсказать с достаточной вероятностью, конечно возможны исключения, возможно наш человек может задержаться на работе и будет ужинать позже, но все таки чаще он будет ужинать именно в 18.00 и наш паттерн описывающий его движения будет реализовываться. И для рынка все совершенно аналогично! Чувствуете чем это пахнет Если мы не владея всей информацией подобно крупным банкам не можем предсказать рынок делая правильные экстраполяции или ожидая очевидных его движений, тогда мы можем пользоваться паттернами делая прибыль с помощью этой методики

[awk501]

http://onix-trade.net/forum/index.php?act=Print&client=printer&f=54&t=118
ссылка на тему о патернах  и не только . там есть несколько индикаторов 

[kuja41]

Вот индикатор

[D!m@n]

Это конечно очень интересный материал, особенно для тех кто не хочет детально прорабатывать теорию Элиотта , но все это не те паттерны которые интересуют нас в рамках данного материала... Это паттерны технического анализа, я не хочу сказать что они не работают, но их профитность как правило стремится к нулю...

[sonic]

Если рассмотреть патерн чуть шире, чем 3-4 повторяющихся свечи. Как движение - коррекцию - продолжение движения.
Вы можете увидеть новое в привычном.
Знакомые с пипсовкой описанной Ваней, думаю, меня понимают)))

[D!m@n]

Если рассмотреть патерн чуть шире, чем 3-4 повторяющихся свечи. Как движение - коррекцию - продолжение движения.
Вы можете увидеть новое в привычном.
Знакомые с пипсовкой описанной Ваней, думаю, меня понимают)))

О сколько много в этих словах движение-коррекция-движение, здесь и волны Элиотта, и техника и... да много чего еще Но мы здесь говорим не о структруре рынка, это то все ясно, а о новых способах выколачивания с него денег Я в свое время этим делом увлекался, а потом почитал Сороса -- Алхимию финансов, немного подумал сам и увидел столько нового в привычном, мда... Но вообщем речь не об этом а о паттернах, думаю скоро продолжим конструктив.

Да, вот ссылка на ветку Нео на пауке, это стоит почитать всем кто заинтересовался паттернами!
Поговорим о паттернах?

[alextron]

Если интересуют паттерны на форексе, советую познакомиться с этим человеком Igrok Игорь. (паттерны он называет шаблонами). Бывший наш,  как говорит, на рынке с 93 года, т.е. достаточный стаж. У него своя трйдерская школа типа "Черепах" в Штатах. 

Недавно снова появился в инете на форуме http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=21887.

Некоторые из его старых  шаблонов и отрывки из  книги есть в открытом инете, можно найти.

НП.

[D!m@n]

Вообщем главная задача которая на данный момент перед нами стоит -- это описание паттерна на математическом языке для возможности его быстрого поиска и тестинга на истории. Я думаю здесь можно обойтись простым набором неравенств типа: Open[4]<Close[3], Close[3]<Close[2] и т.д. Кроме того нам надо определиться с подходом -- будем ли мы просто перебором искать рабочие паттерны с дальнейшей оптимизацией или же просто сканировать рынок на возможность реализации паттерна, на основе исотрических данных  с его немедленным отыгрышем если это возможно. Я думаю остановиться на первом пути как более простом. Таким образом осталось только написать небольшой (относительно) скрипт под МТ4 и продолжить изыскания

[D!m@n]

Ну чтож задача классификации паттернов была успешно решена Она основана на сравнении цен закрытия, открытия, высшей и низшей цены текущего бара с предыдущим соответственно. Вот пример классификационного обозначения:

Код: [Выделить]

1 B1B A1BПервая цифра показывает что первая свеча в паттерне восходящая (т.е. белая, это для тех кто пользует в МТ классический шаблон, а не этот устрашающий осцилограффический, который я терпеть не могу, хотя на вкус и цвет как говорится...  )
Набор из трех символов идущих далее расшифровывается так: В -- обозначает, что хай второй свечи ниже хая предыдущей первой свечи паттерна, 1 -- указывает на то что свеча является растущей, В -- указывает на то что лоу второй свечи, ниже лоу первой свечи паттерна.
Аналогично расшифровывается и второй набор из трех символов, характеризующий третью свечу паттерна -- это восходящая свеча, ее хай выше хая предыдущей второй свечи, а лоу ниже лоу предыдущей свечи.
Таким образом вот соответствие символов:

0 -- свеча с нулевым телом,
1 -- растущая свеча,
2 -- падающая свеча,
А -- больше (выше),
В -- меньше (ниже)

Сразу хочу отметить что предложенная авторская классификация не является единственно верной, она взята чисто эмпирически поскольку ваш покорный слуга посчитал ее удобной для применения и только