Лаборатория Ганна - продолжение

[ksv]

Например возьмите историю евродоллара с января 2000 до текущей даты (дни), находим по модулю разницу между макс и мин , затем ищем среднее и получаем 0,0113 в среднем.
Теперь 113/24= 4.71 пипса в час. Это норма для часов. Коллеги, давайте обсудим теперь, что нам это дает?
Я написал все предельно четко и ясно, любой сможет повторить. А ведь мог тоже завуалировать.
Поэтому призываю , прошу, если хотим нормально исследовать наследие великого Ганна, давайте писать максимально прозрачно и понятно.
С уважением, Сергей

Так это средняя температура по больнице. А у нас евра на часах то в коме (флет) то горячка и прединфарктное состояние (быстрый мощный тренд). Одним общим  градусником измерять будем?

Bogard11, так я об этом и пишу , т.е. про норму. Пока все по Ганну. А теперь посмотрите на картинку. Знаете что это? Это евродоллар дни, график только без тренда. Стационарный ряд. Знаете что нам это дает? Мне просто интересно кто-то догадается или нет? Кстати, там где пик - это декабрь 2008. Скорость там была в 5 раз больше нормы и соотв. отклонение.

P.S. Если учили математику , то должны знать про среднеквадратичные отклонения. Правило трех сигм.

Короче говоря, зная модель  и скорость и отклонения мы с большой долей вероятности можем ожидать окончание движения.



С уважением, Сергей

[Vadim]

Привет Сергей (ksv)

Я сейчас по наводке Саши (awk) мучаю 16ю главу. На картинке мой квадратный анализ. Сразу скажу не уверен, что мой подход к делению 103 на 2 правильный.

1. Имеем медвежье движение на неделях 33-34 недели. 
2. Имеем дно 103
3. Следующий значимый период на неделях от дна 103 это 25-26 недель. А сейчас мы на 22й неделе.
4. 6/8 от 34 так же 26 недель.

Теперь смотрм на квадрат 103 дня торговых. Видим, что цена в сильной бычьей позиции, выше 1х1. Это произошло автоматически при переходе из квадрата в квадрат. Чтобы цена оказалсь в слабой позиции, ей нужно за 129 торговых дней (25-26 недель) поднятся в следующую коробку (которая выше) и там застрять под углом 1х1.

С уважением
Джинис

[ksv]

Привет Сергей (ksv)

Я сейчас по наводке Саши (awk) мучаю 16ю главу. На картинке мой квадратный анализ. Сразу скажу не уверен, что мой подход к делению 103 на 2 правильный.

1. Имеем медвежье движение на неделях 33-34 недели. 
2. Имеем дно 103
3. Следующий значимый период на неделях от дна 103 это 25-26 недель. А сейчас мы на 22й неделе.
4. 6/8 от 34 так же 26 недель.

Теперь смотрм на квадрат 103 дня торговых. Видим, что цена в сильной бычьей позиции, выше 1х1. Это произошло автоматически при переходе из квадрата в квадрат. Чтобы цена оказалсь в слабой позиции, ей нужно за 129 торговых дней (25-26 недель) поднятся в следующую коробку (которая выше) и там застрять под углом 1х1.

С уважением
Джинис

Вадик, 16глава какой книги?

[Vadim]

Курса товарного, Библия наша можно сказать.

[Rovade]

В 1870 году, с образованием единой Германской империи, марка, стала единственной валютой на ее территории. 1870 + 54 = 1924. В 1924 году национальной валютой в стране стала рейхсмарка. 1924 + 54 = 1978. В 1979 году появилось экю. Сами названия ECU и EURO начинаются с 53.

[SamJ]

Например возьмите историю евродоллара с января 2000 до текущей даты (дни), находим по модулю разницу между макс и мин , затем ищем среднее и получаем 0,0113 в среднем.
Теперь 113/24= 4.71 пипса в час. Это норма для часов. Коллеги, давайте обсудим теперь, что нам это дает?
Я написал все предельно четко и ясно, любой сможет повторить. А ведь мог тоже завуалировать.
Поэтому призываю , прошу, если хотим нормально исследовать наследие великого Ганна, давайте писать максимально прозрачно и понятно.
С уважением, Сергей

Так это средняя температура по больнице. А у нас евра на часах то в коме (флет) то горячка и прединфарктное состояние (быстрый мощный тренд). Одним общим  градусником измерять будем?

Bogard11, так я об этом и пишу , т.е. про норму. Пока все по Ганну. А теперь посмотрите на картинку. Знаете что это? Это евродоллар дни, график только без тренда. Стационарный ряд. Знаете что нам это дает? Мне просто интересно кто-то догадается или нет? Кстати, там где пик - это декабрь 2008. Скорость там была в 5 раз больше нормы и соотв. отклонение.

P.S. Если учили математику , то должны знать про среднеквадратичные отклонения. Правило трех сигм.

Короче говоря, зная модель  и скорость и отклонения мы с большой долей вероятности можем ожидать окончание движения.

С уважением, Сергей

График-"log return". Дальше используя этот график строится нормальное распределение. И 99,8% значений ляжет в пределе трех сигм.

С Уважением, Сергей.

[Bogard11]

Bogard11, так я об этом и пишу , т.е. про норму. Пока все по Ганну.

Ну обычно у евры норма вибрации 2 пипса в час.

[ksv]

Bogard11, так я об этом и пишу , т.е. про норму. Пока все по Ганну.

Ну обычно у евры норма вибрации 2 пипса в час.

а вот с этого момента давайте поподробнее, можете объяснить почему 2 пипса?

[Bogard11]

а вот с этого момента давайте поподробнее, можете объяснить почему 2 пипса?

Неа, обьяснить не могу, просто масса наблюдений на истории, и работы с коробкой )) Ferro обьяснял раньше, вернее делал вид что отвернулся, чтобы из его методички списать можно было ))
Вот что ты будешь делать, ну снова по шаблону 288х144 пошли.  Т.е. 2 пипса в час.
P.S. - а еще была подсказочка, про область в 66 баров 

[SERPANTIN]

На заре форума Ферро писал про стандартный коробочный шаг ебакса в 2,5 пункта-час. Но качество работы этого шага я не увидел.

[Bogard11]

На заре форума Ферро писал про стандартный коробочный шаг ебакса в 2,5 пункта-час. Но качество работы этого шага я не увидел.

И я не увидел, отсель вывод, не стоит верить всему на слово

[SERPANTIN]

Уж сколько раз твердили миру...
Это не мои выдумки и не выдумки Ферро.
Берём (хай+лоу)/2 и так далее для всего массива и находим среднее.
Эксель сами или замутить?

[Ferro]

Доброго времени, Всем!


Как всегда читаем, видим только половину, этот же Ferro, когда писал это значение сделал аж две оговорки, и написал о том, что если Вы учтёте эти два момента то сможете вычислить значение очень точно!!!   


Серёга!

Наверняка, ты должен помнить сколько раз один нехороший человек писал про нормированный график и среднеквадратичное отклонение за годы общения в узком кругу, наверняка, ты помнишь, сколько раз один нехороший человек писал о том, что сами вычисления могут быть разными (разные научные дисциплины и разные области в этих дисциплинах), но дают один и тот же результат!!!   

Ты нашёл в себе силы и желание, сделал и получил результат!!!   


Сергей (Bogard11)!

Каждый человек в конкретный момент времени понимает и замечает только то, что он уже готов понять, это нормально, такова человеческая природа!!!   


Роман (Rovade)!
 
Как видите, никаких шансов и масса указаний от самих процессов, то есть, всегда есть прошлое и настоящее, которое содержит необходимую информацию (ни один процесс не возникает из нечего, всегда есть прошлое)!!!   


Всем!

Куда уже проще, 54+54=108, 108-71=37,  108 + 1900=2008 , и ещё пара забавных моментов, 5+3=8, 7+1=8, отсюда и 80 и 160  !!! 

"Всё есть число" (с)!!! 


С Уважением,
Виктор (Ferro)

[fomzarius]

Серег (SERPANTIN), я когда читал этот раздел понял его иначе. Ганн пишет, что обычно средние скользящие - это как раз (хай +лоу)/2, но они не показывают реальную динамику цены, так как ее показывают настоящие скользящие -  геометрические углы.   Ну примерно  такой смысл.

[Ferro]

Доброго времени, Всем!


Меня всегда забавляло как люди переиначивают смысл сказанного другими людьми под себя!!! 

И один из ярчайших примеров, это словосочетание "конец света"!!! 

Сколько бреда было написано по поводу (не путать с сутью) этого термина, словосочетания, а между тем, конец света - это затмение, то есть, когда свет кончается, но жизнь не заканчивается (прежний свет заканчивается и начинается новый свет)!!! 

К чему я это написал, а к тому, что раньше язык был иной, слова и словосочетания имели очень чёткий смысл в рамках одной системы взглядов, в последствии, слова сохранились, но смысл их исказился, и подчас, до неузнаваемости!!! 

Когда работаете с источниками из другого времени, старайтесь учитывать этот момент, и тогда у Вас будет шанс не наделать ошибок!!!   


С Уважением,
Виктор (Ferro)