Виктор, спасибо за алгоритм. То, что нужно.
Все-таки ищем паттерны на основе астро-циклов. А то - просто поиск корелляций (сорри,
кsv) - он бесконечен.
1. Берем исторические данные и строим правильные графики, где время и цена связаны между собой.
2. Ищем на исторических данных, похожие по динамике цены за определённый промежуток времени, отрезки динамики цены.
Делаем это помня слова Ганна о длительностях соответствующих циклов планетарных, то есть, оглядываемся в прошлое на энное количество единиц времени.
Можете осуществлять поиск, как визуально, так и с применением мат. методов.
3. Проводим унификацию выявленных моделей, тем самым получаем "типовую модель" на заданном отрезке времени.
4. Опять возвращаемся к факту выявленных фактических моделей и проводим их анализ на предмет установления сил-причин, что формировали, формируют и будут формировать исследуемый процесс.
Для этого динамику цены рассматриваем с позиций трех видов тенденций одновременно существующих в исследуемом процессе (малая, промежуточная и основная).
Причины устанавливаем для каждого вида тенденции.
5. Берем интересующий нас отрезок времени в будущее, например, 1 календарный год, берем "типовую модель" выявленную ранее, и начинаем её детализировать конкретными причинами/силами, что действуют на заданном отрезке времени, детализируем, конечно, все 3 вида тенденции.
Теперь - уточняющие вопросы (а как же без них ? )... Ну, скажем, на примере фунта, если понадобятся конкретные цифры..
По п.1) Берем файл котировок. Время и цена в нем и так связаны. О чем речь? Отмасштабировать различные годы, чтобы можно было сравнивать в %% ? Вычислить среднюю скорость инструмента и поделить на нее?
п.2) определенный промежуток времени - какой? Тот же астро-цикл, на который сдвигаем назад?
Или - календарные? Год? Или с квартала начать? Или с месяца?
Оглядываясь в прошлое - минимум какой ( т.е. - ближе чего - нет смысла) ? 5 лет?
Далее: нормально ли (на ваше ИМХО) смотреть корелляцию по переломам тренда на данном этапе? Или тут будут скрытые камни? Есть ли краткий набор мат. критериев? Например (точки перелома + дневная волатильность в %% к годовой и т.п.) . Хочется автоматизировать, а не просматривать глазами. Иначе дальше евро никогда не уедем. А еще хочется акций, а их много-много....
п.3) Унификация - имеется в виду усреднение (композит) по всем найденным? или - Классификация - разделение найденных на группы?
Уф, пока хватит...
PS. Если туплю сегодня к вечеру - так прямо скажите...
Если с этой технической мелочевкой не сюда (личка? ) - то тоже скажите...
