одновременно возник вопрос о конкретизации места каждого тика , то есть непосредственно , на вашем графике тики расположены друг за другом , если с размером по оси ОУ (цены ) все понятно ( хотя и тут есть вопросы ) , то каким образом вы собираетесь удостоверять местоположение скажем любого N-го тика непосредственно на графике
Не понятен вопрос о "конретизации места каждого тика". Тик следующий любо есть либо его нет. А как его представит и в каком формате наблюдатель вопрос его системы наблюдения и анализа.
ведь возникает простейший случай когда два равных актива претендуют и фактически уже оплатили один предмет торга , чья сделка будет зафиксирована ? а если таких активов больше сотни ?
А причём тут два и более разных актива? Выше был приведён тиковый график EURUSD, так же есть история тиков разных инструментов, Вы же совершаете сделку с конкретным инструментом. Возможно не понял о чём Вы хотели сказать, разверните мысль.
Каждому тику соответствует своя характеристика , как то :
1) цена
Согласен.
2) время фиксирования или возникновения ( дата -час-минута-секунда )
Искусственная единица измерения введённая из свойства физического объекта:
Секунда есть время, равное 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.
С целью удобства фиксирования события наблюдателем.
Например Вы наблюдаете расстояние от одного корабля до другого, для удобства и понимания мореходов была искусственно введена единица кабельтов:
Кабельтов (от нидерл. kabeltouw — буксирный канат) — трос окружностью от 150 до 350 мм (диаметр от 47 до 111 мм) для швартовов и буксиров (кабельтовый трос), а также внесистемная единица измерения расстояния, использующаяся в мореплавании. Как единица измерения кабельтов стал использоваться по причине того, что трос на судне брался определённой, одинаковой длины.
Основание взятия за меру: "в тот момент трос на судне брался определённой длины".
Время мало того, что искусственно введено, так ещё и секунду подогнали под свойства изотопа. Тут много говорится о древних знаниях, а есть ли ссылки на древние источники, где описано, что им знаком и исследован изотоп цезия-133
Если к примеру поступило несколько сделок в одну секунду , то фактически они равнозначны ?( как именно происходит верификация каждой сделки ) , ведь если не учитывать непосредственно момент возникновения то все тики в течении дня приходят одновременно , и должны по сути накладываться один на другой . В данном случае не важно какой тик по счету , 1 или последний , в любом случае нужен какой-то арбитраж .
А в чём вопрос, ну поступило несколько сделок в секунду, секунда выше показал искусственно ведённая единица измерения. Есть ещё и миллисекунды. Можно бесконечно разбивать единицу измерения, от этого тик не изменится. Есть один тик в день приходит, а на следующий торговый день три тика. Вы наверно не торговали не ликвидными инструментами. Вы сами себя загоняете в рамки.
ведь если не учитывать непосредственно момент возникновения то все тики в течении дня приходят одновременно , и должны по сути накладываться один на другой .
Как это одновременно? Вы же график видели, тик приходит за тиком. Накладок никаких нет. Общепринято разбивать Цену (а не собирать из тиков) на определённые временные интервалы. Из группы тиков за этот период берётся цена с которой начался временно интервал, - Open. максимальная цена показанная за этот интервал, - High, минимальная цена за этот интервал, - Low и цена в конце временного интервала, - Close. Например свечной график OHLC. По факту берётся всего 4-е тика (иногда и 1, если он единственный в свече) Но в свече их гораздо больше
Решили, что удобно и общепринято (выше про кабельтовый писал) разбивать например на такие интервалы 1,5,15,30,60,240,D,W,M,Q,Y
Значит ли это, что нельзя например 1,3,37,48 и т.д. , - нет. Что ещё раз говорит о том, что мы искусственно для удобства себя любимых сделали разбивку.
В данном случае не важно какой тик по счету , 1 или последний , в любом случае нужен какой-то арбитраж .
Про арбитраж разверните мысль, не понял, что Вы имели ввиду.