Master Egg Course

[Dima74]

Коллеги, а что никому не судьба прогнать 11 главу товарника через разные ИИ и сравнить, чтобы понять и увидеть правильность?
Или теперь все ждут, пока график им предъявят, или расчёты дадут готовые?

[robi11]

Дмитрий, правильность чего? Котировок?

Кстати, в последней Вашей версии котировок есть цена 6400. Но Ганн писал, что исторический максимум 6000.
И вообще, мне теперь не понятно - надо разделять по опционам (январский, октябрьский, ноябрьский) или нет?

[Dima74]

Дмитрий, правильность чего? Котировок?

Кстати, в последней Вашей версии котировок есть цена 6400. Но Ганн писал, что исторический максимум 6000.
И вообще, мне теперь не понятно - надо разделять по опционам (январский, октябрьский, ноябрьский) или нет?

Роберт, маленькая ремарка: это не у меня, а это с перевода 11 главы Курса по сырьевым товарам Ганна, скрины приложу, ибо кто я такой, чтобы что-то менять у Ганна или подправлять за ним... И мне реально бывает смешно, когда кто-то (да, были такие и многие их знают) говорил про возведение ценой времени в куб и приписывал это Ганну, а иные упоминают/ищут, как и ранее моменты, когда отработает "или цена, или время, или модель" ...
Что до того "разделять по опционам (январский, октябрьский, ноябрьский) или нет?" - вот за это не скажу, уж не обесудьте...

[ksv]

Есть такая процедура, как склейка фьючерсных контрактов.
Это процедура создания непрерывного ценового ряда из отдельных фьючерсных контрактов с разными датами экспирации. Поскольку каждый фьючерсный контракт имеет ограниченный срок жизни, для анализа долгосрочных трендов и построения торговых стратегий необходимо объединить данные разных контрактов в единую последовательность.
Основная проблема — это гэпы (разрывы цен) между ближайшим активным контрактом и следующим при переходе с одного контракта на другой. Эти гэпы возникают из-за:

Разницы в процентных ставках
Стоимости хранения актива
Дивидендных выплат
И есть разные подходы, как выполнять эту склейку.
1. Простая склейка (Concatenation)

Контракты просто соединяются в точке перехода
Сохраняет исторические уровни цен
Минус: остаются гэпы, искажающие технический анализ
2. Склейка с корректировкой назад (Backward Adjustment)

Все исторические данные корректируются на размер гэпа
Формула: Скорректированная цена = Историческая цена - Размер гэпа
Плюс: убирает разрывы, сохраняет относительные движения
Минус: искажает исторические уровни поддержки/сопротивления
3. Склейка с корректировкой вперед (Forward Adjustment)

Корректируются только будущие данные
Сохраняет исторические уровни
Реже используется на практике
4. Пропорциональная склейка (Ratio Adjustment)

Исторические данные умножаются на коэффициент
Коэффициент = Цена нового контракта / Цена старого контракта
Сохраняет пропорциональные отношения

Какой конкретно метод лучше применять , вот не знаю. На практике никогда не делал это. Хотя сейчас нам нужно это сделать для яиц.

С уважением,Сергей

[Dima74]

Есть такая процедура, как склейка фьючерсных контрактов.
Это процедура создания непрерывного ценового ряда из отдельных фьючерсных контрактов с разными датами экспирации. Поскольку каждый фьючерсный контракт имеет ограниченный срок жизни, для анализа долгосрочных трендов и построения торговых стратегий необходимо объединить данные разных контрактов в единую последовательность.
Основная проблема — это гэпы (разрывы цен) между ближайшим активным контрактом и следующим при переходе с одного контракта на другой. Эти гэпы возникают из-за:

Разницы в процентных ставках
Стоимости хранения актива
Дивидендных выплат
И есть разные подходы, как выполнять эту склейку.
1. Простая склейка (Concatenation)

Контракты просто соединяются в точке перехода
Сохраняет исторические уровни цен
Минус: остаются гэпы, искажающие технический анализ
2. Склейка с корректировкой назад (Backward Adjustment)

Все исторические данные корректируются на размер гэпа
Формула: Скорректированная цена = Историческая цена - Размер гэпа
Плюс: убирает разрывы, сохраняет относительные движения
Минус: искажает исторические уровни поддержки/сопротивления
3. Склейка с корректировкой вперед (Forward Adjustment)

Корректируются только будущие данные
Сохраняет исторические уровни
Реже используется на практике
4. Пропорциональная склейка (Ratio Adjustment)

Исторические данные умножаются на коэффициент
Коэффициент = Цена нового контракта / Цена старого контракта
Сохраняет пропорциональные отношения

Какой конкретно метод лучше применять , вот не знаю. На практике никогда не делал это. Хотя сейчас нам нужно это сделать для яиц.

С уважением,Сергей

[ksv]

Хотя Ганн не заморачиваться с этим. Один контракт заканчивался, он подставлял другой.

С уважением,Сергей

[Gelios]

Я не понял,что вы хотите найти?Ферро так и рассказал формулу,только что это даёт?формула показывает синхронизированное время и цену,дальше то что ??когда именно входить то?))

[Gelios]

Ksv,вы то должны понимать,что балансы это пол дела ещё?!?)

[Megasw]

Всем привет!

С Днем Знаний!

Для 11 главы все есть тут на форуме. Котировки поправил (4760). Надо с чем есть работать начинать, слишком много времени уходит на уточнения котировок!!! По ходу разбора будем корректировать.
Заливаем в Ганналист и строим углы все как по пунктам 11 главы!

С уважением, Артем!

[Dima74]

Заливаем в Ганналист и строим углы все как по пунктам 11 главы!

...Ещё бы он был, этот самый Ганналист...

[Megasw]

Прога

[Megasw]

Строим по такому принципу.
Пример.

Расчет угла (торговые дни)
4760+104*2,5(10/4)=5020

от 01 ноября 1948 до 18 апреля 1949 - 168 календарных дней!

UPD: получаем такую картину. Вечером текст постараюсь поправить (неточности)

[Suhil]

Я не понял,что вы хотите найти?Ферро так и рассказал формулу,только что это даёт?формула показывает синхронизированное время и цену,дальше то что ??когда именно входить то?))

Покупай наверху и продавай внизу
Ваши сообщения о балансе, иногда квадрат 9 кнк, а иногда квадрат 144, по моему мнению, квадрат 144 ничего не дает, и я могу предоставить доказательства этого, идея не в том, что все, что мы знаем, важно.

[robi11]

Дмитрий, скажите, а получится скормить ИИ ресурс, на котором Сергей котировки выковыривает, и получить эти котировки?

[Dima74]

Дмитрий, скажите, а получится скормить ИИ ресурс, на котором Сергей котировки выковыривает, и получить эти котировки?

Роберт, братец, ну откуда мне знать, что и как сделает ИИ? Это я вчера что-то загрустил, заморочился и стал общаться с Копилотом от микрософта... Ну а дальше затребовал от него, чтобы он разобрав текст, соединил даты и цены...
Так что, как и что могут, и главное на сколько качественно я не знаю... Я и тут после того, как ИИ выдал результаты потребовал его трижды перепроверить... И тем не менее ошибки остались, если внимательно посмотреть...