Лаборатория Ганна - ФЛУД Продолжение.

[xudoy58142]

  зачем мне тестер если я итак по ним торгую х.з. сколько лет. лоси есть но при разборе выясняется что сам погнал или померещилось.
конечно не по дням а 4 часа день неделя.
 поэтому и писал что надо без стопов а тупо по сигналам в обе стороны если есть. как писал Ганн есть только вверх и вниз. это и есть  только тренды. так что в сторону тренда по любому откроется больше сделок чем против тренда.

Приветствую, уважаемые господа!

Вспомнил про свою разметку по евро/доллар с 1988 года по 2015. Дорисовал ее до 2024. Решил потестить совершение сделок только при использовании механического метода, как самостоятельного инструмента для торговли.

Сразу отмечу, что разметка свингов у нас всех будет отличаться, так как каждый ее понимает по-своему. Но в общем и целом, предполагаю, что основные принципы построения у всех совпадают в процентах 80, поэтому все остальное спишем на погрешность. Применять разметку свингов как Ганн, по моему мнению, мог только Ганн. Кидать в меня тухлыми яйцами бесполезно, спорить тоже - я не для этого пишу 

Итак, для примера один из расчетов.
Двухбаровая разметка свингов. Таймфрейм - дни. Пара - евро/доллар. Разметка импульсная, то есть не учитываются внутренние движения диапазонов между хай-лоу. Показал на рисунке. ТС проста: вход при закрытии бара под хай/лоу диапазона, выход - аналогично. Двойная/тройная вершина/основания - по такому же принципу.

за весь период с 1988 по 2024 совершено:

- сделок - 87
- убыточных - 50
- прибыльных - 37
- убыточные сделки от 400 пп и более (до свидания депозит без соблюдения ММ) - 22
- убыточные серии сделок 4, 5, 6 стопов подряд(аналогично пункту выше  )
- общая прибыль за 35 лет составила - 4330 пп. (очень не густо)

В итоге: чтобы выдержать при данной торговле все стопы и убыточные серии, и получить такую скромную прибыль, необходимо совершать сделки только лотом, составляющим 1% от депозита. Используя правило Ганна о совершении сделок 1/10 частью от депозита, можно неоднократно остаться без штанов.

Вывод: не поменялся с 2015 года - для меня механический метод  является лишь инструментом визуального определения смены тренда в предполагаемой расчетной зоне по цене и времени.

П.С. Если интересно, можно набрать статистику по не импульсной двухбаровой разметке, или же (Кайзер) с применением разметок старшего-младшего таймфрейма. Посмотреть - есть ли жизни на марсе.

Всех благ!
Сергею (Серпантин) - особый, пламенный привет!

  привет.
 если не лень то потести другой расклад. как я и говорил свингов должно быть 3 вида а не один.день и неделя и месяц. т.е. текущий фрейм 3 баровый. неделя 2 баровый. месяц 1 баровый. смотрим всё на днях и торгуем в сторону месяцев. входы пробой дна или вершины.
 

Всех приветствую!

Если рабочий таймфрейм дни, а таймфрейм для анализа- месяцы, для чего разметка недель? ("смотрим всё на днях и торгуем в сторону месяцев. входы пробой дна или вершины.")

Судя по записям Ганна он больше опирался на двухбаровую разметку. По ней и проводил статистику (если честно лень клепать еще и трехбаровую на этот же график. Информативность утратится)

Поэтому я частично соблюдал предписания и прокатил историю по следующему алгоритму (так как на представленном скрине разметка не импульсная https://miro.medium.com/v2/resize:fit:786/format:webp/1*0N2L7eWf1BXcAQ980eaqcQ.jpeg):
- 1баровая не импульсная разметка на месячном таймфрейме
- 2баровая не импульсная на днях.
- вход при закрытии за 2хбаровыми не импульсными свингами на днях по тренду на 1б месяцев.
- выход - закрытие за свингом на 2баровой.

Результат:

сделок - 59
убыточных - 33
положительных - 26
крупных убыточных - 9
серий убыточных - 3, 5, 6 стопов подряд
сумма пунктов возможной прибыли за период -  1980 пп.

как-то так))
 

[kaizer]

   потому что есть места где день и неделя совпадает. в смысле тренда т.е. например день уже бай и неделя только только показывает бай. по идее просто лучше точку входа ищешь.
 потом тут волновой или фрактальный счет. как в волнах типа одна месячная содержит 5 недельных. а недельная содержит 5 дневных.
и тогда получится что тренд раскладывается на волны. .
зы. а теперь попробуй без стопов. и твои убыточные превратятся в прибыльные. т.е. вместо стопа открывай противоположную позу. независимо исполнять все сигналы на вход.

[xudoy58142]

   потому что есть места где день и неделя совпадает. в смысле тренда т.е. например день уже бай и неделя только только показывает бай. по идее просто лучше точку входа ищешь.

Здесь понятно все. Это Ваши личные методы. Допускаю, что добавляет визуализации.

зы. а теперь попробуй без стопов. и твои убыточные превратятся в прибыльные. т.е. вместо стопа открывай противоположную позу. независимо исполнять все сигналы на вход.

это так сказать легкий переход от трейдера к инвестору?
честно, хэдж не мое, да и для инвестирования лучше в акции податься. Тут, как говорится, каждому свое.

Единственное что могу сказать по данному поводу: на валютных парах, по моему мнению, надо иметь конский депозит, либо сделки совершать минимальными лотами, чтобы выдержать разнонаправленные сделки без стопов. Да и держать их можно по несколько лет тоже не каждый выдержит.

Успехов!

[xudoy58142]

Еще пару статистик из разряда "полет фантазии", которые по крайней мере показали себя лучше по коэффициенту прибыльных/убыточных сделок.

1баровая не импульсная разметка на месячном таймфрейме.
2баровая не импульсная разметка на дневном.

вход в сделку - закрытие месячной свечи за не импульсным свингом на месяцах.
выход - закрытие за не импульсным свингом на днях.

Результат:
сделок - 32
убыточных - 10
прибыльных - 22
крупных убыточных - 3
серия убыточных - 2,3 подряд.
предполагаемая расчетная прибыль - 13300 пп.



1баровая не импульсная разметка на месячном таймфрейме.
2баровая не импульсная разметка на дневном.

вход в сделку - пробитие 1барового свинга на месяцах
выход - закрытие за свингом  2баровой на днях.
и
вход в сделку - отбой от уровня диапазона 1баровой на месяцах, отбой от 50% диапазона
выход - закрытие за свингом  2баровой на днях.

Результат:
сделок - 39
убыточных - 9
крупных убыточных - 4
серия убыточных - 2 подряд
возможная прибыль - 18000 пп.


Вывод: можно еще перебирать комбинации и выбрать наиболее подходящий под себя и свой стиль.

И еще на подумать: формации в зонах по цене и времени, которые я использую на рынке акций, на валютных парах себя показывают отвратительно, как в зонах, так и при самостоятельном использовании. Надо изучать инструменты перед совершением сделок

 

[Василий Тёркин]

И еще на подумать: формации в зонах по цене и времени, которые я использую на рынке акций, на валютных парах себя показывают отвратительно, как в зонах, так и при самостоятельном использовании. Надо изучать инструменты перед совершением сделок

Сам Ганн писал, изучите инструмент-актив. Нефть допустим конкретно по шаблону 144х144 ходит, фунт малость люфтит. Но при этом фунт отлично ходит по шаблону, который считается по той же методике Ганна (от котировки отнять определенное число, для м5).
А дальше по классике - или цена, или время, или модель!

[kaizer]

 Просто балансы бывают разного порядка.  Любой тренд это вектор большего фрейма,который может состоять например из 5 волн свингов месяца,7 свингов недель и 9 свингов дней. Это всё балансы разного порядка. Но основной баланс приводит к выходу из трендового канала и началу нового тренда в обратку.

    а какие еще формации если они только 2 и 3 вершины в балансе.

[SantaClaus]

Добрый вечер ребята! Ну что, хорошие даты для завершения СВО всё ближе.

2 года, 4 месяца и 12 дней (2-4-12). Как вам дата для завершения/заморозки конфликта?

Вторая в этом году: 2 года, 6 месяцев, и 6 дней.

Даты рассчитаны по принципам из ТТТТА, что выкладывались на этом форуме.

Всем успехов и мира!

[FiL'ko]

 Всем доброго времени!

Хочу предложить на рассмотрение видео, прогромиста и физика аля нашего времени, поделитесь своим мнением.

Только те кто выдержал все 3 часа,

Буду благодарен

видос

P.s.: надеюсь у всех всё хорошо! Берегите себя, Обнял!
С Уважением ко всем!
Игорян

[Seriy76]

Привет.
Нудновато и долго. Плюс докладчик не гуру в журналистике.
Если вас интересует тема квантовой механики посмотрите канал VertDider. Там очень много про это. И канал ALI.
А вообще, мне тоже интересно, как Закон реализуется в квантовом мире на уровне характеристик частиц и взаимодействий между ними.
Пример. Есть такая характеристика -масса. Есть частицы у которых её можно измерить, а есть частицы у которых её нет. Масса =0. Все как с ценой и временем.
Квантовая запутаннасть-  характеристика  процесса существования вещества
при которой реализуется принцип о котором Ферро твердил постоянно -одновременное существование в разных местах. И таких примеров масса.

[Василий Тёркин]

принцип о котором Ферро твердил постоянно -одновременное существование в разных местах. И таких примеров масса.

Не в разных местах, а в разных моделях (точек баланса). У нас обычно модель в модели, когда одно движение в середине себя содержит уже начало другой модели.Процесс на рынке непрерывный! Это просто надо один раз увидеть своими глазами, тогда все в черепушке встает на свои места.

[Seriy76]

Василий, а ... что такое "модель" для вас. Как она выглядит?

[Василий Тёркин]

Василий, а ... что такое "модель" для вас. Как она выглядит?

Уже писал пару тройку дней-недель назад, это обычная А-В-С. При желании её можно расширить до бабочки Гартли, тогда будет А-В-С-Д. Смотрите, читайте файлы из секретной ветки на этом форуме, выложенные  AWK501 в открытый доступ. Где Ферро разрисовывал модель (но большинство как всегда прогуляло уроки).  Если конечно эти файлы тут ещё сохранились. Раньше они только по большому блату и знакомству передавались.
P.S. - в болоте наверное жить комфортнее? Никакой лишней движухи! 

[mamyta]

Василий, не могли бы вы еще раз поделиться этими файлами здесь?

[Андрей 2]

   Здравствуйте.
 Матрица ( Сергей), подкорректировал коробку, добавил углов. Ситуацию вижу пока так. Если возможно, нарисуйте ваше видение.

 С уважением Андрей.

 картинка 2 - корректировка.
 

[Maksim1313]

Добрый день. Кто знает почему Байер пишет что в  библии пророки используют 368 градусов а не 360? Бессмыслица получается